Outrageous Predictions: LIVE

Outrageous Predictions: LIVE

@bablofold_live 204 подписчиков канал

Спинофф @bablofold

Outrageous Predictions: авторский канал про инвестиции сегодня и завтра. Море хейта и ценной информации от частного инвестора и количественного аналитика.

Обратная связь, предложения, сотрудничество: @outrageous_bot

Открыть

Похожее

Денежный интеллект
Денежный интеллект
@liubomyr_kuziutkin
DVL capital | Инвестиции и финансы
DVL capital | Инвестиции и финансы
@dvl_capital
Инвестсигарь
Инвестсигарь
@invest_sigar

Рекомендуем

Лепра
Лепра
@Lepragram
Граница Литва - Чат
Граница Литва - Чат
@Border_Lithuania
NEXTA Live
NEXTA Live
@nexta_live

Последние сообщения

Что бы увидеть другие сообщения, подпишитесь на канал @bablofold_live

По данным CivMilAir транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III ВВС Катара 16 часов назад пролетал над штатом Мичиган.

Прямо сейчас же в небе над Дохой по данным FlightRadar (скрывает военный самолёты и перелёты дипломатов) два пассажирских самолёта гражданской авиации.
Сообщения, скорее всего - фейк.

879 11:16

По неподтверждённым данным в Катаре произошёл военный переворот. То, что стреляют - это точно. Не думаем, что на нефтегазовый рынок повлияет, разве что моментально, если новость подтвердится и будет подхвачена ведущими новостными аутлетами.

От нечего делать можно и включить английский эфир Аль-Арабии.

1.2K 10:57

В основном канале вышел пост с комментариями ко вшитым в современную архитектуру рынка «опасностям», рекомендуем прочитать. Российского рынка и некоторых других, экзотических в глазах западного PM, рынков развивающихся стран это касается в меньшей степени и не напрямую, а через механизм «спилловеров» волатильности из акций и облигаций в коммодити, а затем на российский рынок, либо же напрямую. Тем не менее, наряду с экспортом инфляции из США нас может ждать ещё и экспорт вот этого вот.

675 16:03

Tesla представила отчет, на фоне которого котировки компании продемонстрировали рост на премаркете торгов четверга на 8%.

Компания стала прибыльной третий квартал подряд, тогда как аналитики ожидали убытка в первые три месяца 2020 г. Однако свободный денежный поток вновь стал отрицательным.

По итогам I квартала выручка компании составила $5,985 млрд (+32% г/г) против ожидаемых $5,9 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,24 против ожидаемых -$0,36. Также ранее компания сообщила о поставках 88,4 тыс автомобилей в I квартале.

Доход от продаж автомобилей составил $5,1 млрд, и почти 7% из этого объема приходится на поступления от других автопроизводителей, которые платят Tesla за квоты по нормам выброса углекислого газа.

Акции Tesla подорожали до $868. В то же время по данным Refinitiv консенсус-прогноз по бумаге сейчас находится на уровне $474. Средняя рекомендация «держать»

129 12:47

Вся эта прибыль - ZEV credits в рамках субсидирования производства электрокаров в Калифорнии. Рекомендуем ознакомится и с другими вариациями regulatory credits, дабы не питать иллюзий относительно перспектив данного предприятия. Ну и для тех, кому не терпится развенчать «новый Enron» - ссылка на презентацию к отчётности. К посту ниже о Tesla.

378 12:47

Дисклеймер

Добрый день, уважаемые коллеги!

Наша удивительная немногословность не означает того, что мы пропали насовсем. Некоторые же обстоятельства, в том числе и рыночные, заставляют временно сместить фокус.

Что же касается рынков, то единственное, что мы сделали в последние дни (а конкретно сегодня) - это перевели всю рублевую ликвидность на российском рынке в доллар США, таргетируем диапазон 92-94 рублей за доллар на среднесрочном горизонте. Да и в целом привлекательность валют как спекулятивного инструмента в ближайшие годы может увеличится.

Не стоит, разумеется, бежать на OANDA за 20-ти кратными плечами, но вот риски валютной переоценки, и хуже того - высокой волатильности нац. валют стоит держать в голове. Этой темы вскользу коснёмся в сегодняшнем посте в основном канале.

Что же касается в целом перспектив рынка - то тут, как говорят наши товарищи-игроки, «без аутов». На одном конце временно предолённый кризис ликвидности и $25 трлн. долга, который в рамках дефляционной динамики может оказаться фатальным; на другом - 26 миллионов (временно) безработных и неизбежная инфляция по итогу последних мероприятий ФРС. Что из этого хуже - неизвестно.

Найти же какое-то сбалансированное сочетание политик, в которых бы эти два фактора друг друга уравновесили, мы силимся - но пока не можем. Если же Вы вдруг его нащупали - пишите, с удовольствием обсудим. Ну и на уже написанные комментарии и письма тоже ответим. Такие дела.

367 10:20

#WTI
📊 БАРРЕЛЬ WTI -$40, ДАЛЬШЕ МОЖНО УЖЕ НЕ ПРОДОЛЖАТЬ

43 18:31

Подобные чудеса могут ждать и Brent, и более дальние контракты WTI - ситуация с хранилищами принципиально за месяц поменяется вряд ли. Смотрим.

401 18:31

UPD: не стоила действительно ничего.

409 18:00

Сегодня нефть не стоила ничего (на ближайшем фьючесном контракте). Ну или точнее 0.02$ за баррель. Исторические, так сказать, события.

403 17:59

Дисклеймер

Продолжаем набирать короткие позиции по российскому рынку. По индексу ММВБ 2410.51 п. в будушем неотложном, и 2312.3 п. в будущем ближайшем.

Что касается S&P500, то стоит начинать набирать опционы пут - индекс Implied Volatility VIX свидетельствует о наличии для того неплохую возможность в терминах премий. Набором же позиций через «аутрайтом» через фьючерсные контракты или акции мы пока не занимаемся - для того нам необходимо подтверждение. Главным образом ввиду неминуемой реакции рынка на новые пакеты помощи в т.ч. реальному сектору через SBA.

В случае валидации разворота таргеты по S&P500 составят соответственно 2609 п. и 2438 п. Об остальном - выборе инструментов для шорта, рисках повторной вспышки коронавируса, нефти и других занимательных «вестях с полей» читайте вечером в основном канале.

Из бумаг с даунсайдом на текущий момент более 15% на горизонте 2 недель стоит отметить Россети и НОВАТЭК. Первые, скорее всего, из-за низкого флоата без танцев с бубном зашортить не удастся - у некоторых российских брокеров просто закончились бумаги для шорта. В таком случае, можно присмотрется к соседней «наиболее близкой» в рамках сектора бумаге - ФСК ЕЭС. В фокусе тем не менее, по очевидным причинам - нефтянка, в т.ч. зарубежная. Тут интересен может быть Chevron (NYSE:CVX) и весь сектор сланцевой добычи, опять-таки по очевидным причинам.

Будьте аккуратны и принимайте взвешенные решения. Бонусом можем отметить, что внутри дня (текущего) для шорта всё ещё интересен ЛУКОЙЛ с таргетами в 4457 и 4409 рублей за бумагу.

386 10:41

Небезынтересная статистика. Обращаем внимание, что премия за риск подсчитывается Дамодараном через IRR, которое в свою очередь состоит из оценок earnings growth в консенсусе по широкому рынку, дивидендов и байбеков, за безрисковую же ставку полагается доходность 10-летних трежерей.

Подход удобный, однако если же Вы умееете определять вид функции полезности «обобщённого игрока» на рынке, стоит таки вычислять данный показатель как полуквадрат волатильности Х absolute risk aversion. Подробнее см. в Copeland, Weston, 1988.

1.1K 11:45